Swing Trading Com Três Indicadores

Stocks Commodities V. 31:12 (41-43): Swing Trading com três indicadores por Donald Pendergast Descrição do produto Swing Trading com três indicadores por Donald Pendergast Três, dois, um. Liftoff Você ouviu isso uma e outra vez: Você precisa ter um plano de negociação. Mas como você cria um Você tem que começar em algum lugar, e heres um sistema que pode levá-lo para o mundo dos comerciantes do sistema. Milhares de sistemas de negociação estão disponíveis no mercado hoje alguns são relativamente baratos para comprar ou alugar, enquanto outros custam vários milhares de dólares ou mais. Estes sistemas podem ser baseados em fugas de volatilidade, crossovers de média móvel, redes neurais, otimização genética, osciladores e regressão linear. Mas não importa quão simples ou extravagante seja a lógica de negociação para um sistema, tudo o que importa são suas respostas às duas perguntas a seguir: 1. A lógica de sistemas é baseada em uma dinâmica de mercado observável (com meus próprios olhos e um gráfico de preços) que Repete-se repetidas vezes 2. Será que me sinto confortável em negociar este sistema nos mercados com dinheiro real na linha Se você pode honestamente responder sim às duas primeiras perguntas, você também pode querer fazer uma terceira pergunta, que é: 3. Com base nos custos do sistema e nas taxas de manutenção em curso (taxas de atualização, taxas de dados, treinamento e assim por diante), é rentável para o tamanho da minha conta de negociação, os custos de comissão e os mercados negociados Se você respondeu às três perguntas honestamente, Para se tornar um comerciante consistentemente rentável, mesmo se você usar um sistema simples que você pode criar-se usando indicadores padrão encontrados em praticamente todos os populares tradingcharting plataforma (e seus próprios olhos). Um sistema simples e visual Heres um olhar para o meu comércio simples, visualmente baseado com o sistema de tendência que não é otimizado, noncurve-montado, e é um acéfalo para construir e manter. O ingrediente chave para o sucesso na negociação com este modelo é você, porque não há indicadores de mercado secreto ou ferramentas de previsão que podem garantir o sucesso de negociação. Mas este modelo de negociação sem custos que é fácil de construir irá ajudá-lo a permanecer na pista com a disciplina mental e emocional necessária para aprender a negociar rentável. Depois disso, você pode querer aperfeiçoá-lo ainda mais obtendo educação em outras dinâmicas de mercado, como análise de força relativa, técnicas de gerenciamento de dinheiro, estudos de ciclo de preços ou análise de ondas. (O arquivo de artigos Stocks Commodities tem muitos artigos sobre estes e outros tópicos.) PARA OS ARTIGOS DE PEDIDO SEPARADAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Os artigos estão em formato PDF apenas. Nenhuma cópia impressa do (s) artigo (s) será entregue (s). Durante a compra, clique no botão Fazer o download agora para receber imediatamente a compra de seus artigos. A revista STOCKS COMMODITIES é entregue via correio. Depois de pagar por sua assinatura em store. traders usuários podem ver o SC Digital Edition na seção de assinantes sobre Traders. TradersEdgeSystems Swing Trading com três indicadores Artigo original por Donald Pendergast Código AIQ por Richard Denning Além de codificação do autorrsquos sistema original que usa o Regras (ldquoBuyrdquo para entrar long e ldquoSellrdquo para sair o longs, ldquoShortrdquo para entrar shorts e ldquoCoverrdquo para sair shorts), eu criei um segundo sistema que usa intervalo verdadeiro médio para obter o montante breakout e também adicionou alguns filtros de tendência adicionais que usam o NASDAQ 100. Toda a negociação foi simulada usando o próximo para determinar se um entryexit tinha ocorrido e, em seguida, os comércios são entrados em vigor no dia seguinte no aberto. O sistema modificado usa regras (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo e ldquoCoverATRrdquo). Uma comparação das curvas de equidade é mostrada na Figura 1. Ao testar o lado curto, nem o sistema original do autor nem o meu sistema modificado foram capazes de produzir resultados lucrativos, embora o meu sistema modificado tenha uma perda total menor do que o sistema original do autor. Legendas: Figura 1 ndash Comparação de curvas de equidade para o sistema original de autorrsquos eo sistema modificado negociando a lista de ações de NASDAQ 100 para o período de 152000 a 1092013. Traders Studio Versão: Artigo original por Donald Pendergast Comerciantes Estúdio Código por Richard Denning Eu configurei Uma simulação de negociação usando o contrato de futuros SampP 500 (SP) usando dados do Pinacle. Eu otimizado o parâmetro emaLen que é usado para o filtro de tendência ema eo smaLen que é usado para o comprimento médio dos altos e baixos. O montante da fuga foi fixado e mantido a zero. Um gráfico de parâmetros tridimensionais destes dois parâmetros é mostrado na Figura 1. O lado curto puxou os resultados para baixo e vemos que a maioria dos conjuntos de parâmetros têm um lucro negativo. No arquivo de código, eu tenho comentado as regras lado curto por esse motivo. O melhor conjunto de parâmetros para negociação longa é emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Legendas: Figura 1 ndash Gráfico de otimização tridimensional para o período de 1982 a 2013 negociando o contrato SP. Três, dois, um. Swing Trading Liftoff com três indicadores Donald Pendergast Yoursquove ouviu uma e outra vez: Você precisa ter um plano de negociação. Mas como você cria um Você tem que começar em algum lugar, e herersquos um sistema que pode levá-lo para o mundo dos comerciantes do sistema. T housands de sistemas de negociação estão disponíveis no mercado hoje alguns são relativamente baratos para comprar ou alugar, enquanto outros custam vários milhares de dólares ou mais. Estes sistemas podem ser baseados em fugas de volatilidade, crossovers de média móvel, redes neurais, otimização genética, osciladores e regressão linear. Mas não importa o quão simples ou extravagante seja a lógica de negociação para um sistema, tudo o que importa são suas respostas às duas perguntas a seguir: A lógica do sistema é baseada em uma dinâmica de mercado observável (com os meus próprios olhos e um gráfico de preços) que se repete novamente E novamente Vou estar confortável negociação deste sistema nos mercados com dinheiro real na linha Se você pode honestamente responder ldquoyesrdquo para as duas primeiras perguntas, você também pode querer fazer-se uma terceira pergunta, que é: Com base no systemrsquo custo e As taxas de manutenção em curso (taxas de atualização, taxas de dados, treinamento e assim por diante), é custo efetivo para o tamanho da minha conta de negociação, custos de comissão e mercados negociados FIGURA 1: O MODELO TRADICIONAL DE TRÊS INDICADORES. Neste gráfico de amostra diário do Citigroup (C), fora das quatro últimas entradas comerciais longas, duas fechadas para um ganho, uma resultou em uma pequena perda, eo último comércio ainda está aberto. Tomando entradas quando sua direção está alinhada com o viés de tendência da EMA de 50 períodos parece ser eficaz em testes históricos. HellipContinued na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2013 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. O RSI é um dos melhores indicadores Swing Trading Algumas semanas atrás, eu escrevi um curto como ao artigo descrevendo como usar swing trading indicadores. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois que eu afixei o artigo eu recebi diversas perguntas e comentários que pedem exemplos mais adicionais de modo que os comerciantes pudessem começar uma sensação melhor para usar este método para balançar estoques do comércio. Neste tutorial vou esboçar as etapas que eu passar para aplicar o método de divergência para ações em mais detalhes. Alguns Swing Trading indicadores precisam de ajustes menores O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi desenvolvido originalmente para tendências de commodities e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para swing trading, mas para tendências de tendência de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias a 10 dias, o RSI torna-se muito mais responsivo e dinâmico, estas duas qualidades são muito importantes ao selecionar os indicadores de negociação swing. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer olhando para este gráfico da Amazônia estoque. Mais longa a tendência antes de Bottoming Out The Better A próxima etapa, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e leitura RSI 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para fazer a segunda baixa. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixo atingiu o fundo de 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor eo segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para o estoque de rali acima do preço elevado que foi feito no dia exato o segundo baixo foi atingido. Se o mercado negocia inferior ao segundo baixo o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador principal. Estes são swing trading indicadores que projetam o futuro em vez de confiar no passado histórico de preços. Como entrar no comércio A questão mais freqüente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente esperar para o estoque de comércio acima do alto que foi feito no segundo dia para baixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia inferior. Lembre-se se durante este período de 5 dias o mercado negocia abaixo do baixo que foi feito no segundo dia inferior o comércio é invalidado. Se o Stock Trades abaixo do segundo baixo O comércio é inválido Você pode ver, olhando para este exemplo particular que o estoque rallied quase imediatamente depois de fazer a segunda baixa. Certifique-se de colocar a sua compra parar um quarto ou poucos carrapatos acima do alto que foi feito no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de ordem ao negociar reversões de curto prazo A próxima etapa assumindo que o seu preenchido é colocar uma ordem stop stop 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de balanço baixo. Você pode deixar a ordem stop loss como uma ordem GTC (bom até cancelar) para que você don8217t tem que reentrar diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens de GTC ou peça a seu corretor que lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens de GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de Stop Loss e nível de entrada é de cerca de 7,50 Supondo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre o seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, você simplesmente multiplicar por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é o seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de 1 a 4 nível de risco para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em seus comércios. Se você está negociando posições grandes ou usando este método para negociar futuros ou moedas você pode fazer exame do lucro parcial em três vezes seu nível de risco eo lucro parcial no nível de risco de 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação swing fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs nível de risco. Coisas a ter em mente Ao usar o RSI como um balanço trading indicador você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a curto prazo oscilações. Lembre-se também que este método funciona tão bem para o lado curto quanto para o lado longo. O RSI é overbought em 80 e that8217s o nível que você quer usar para o seu balanço do punho baixo. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks