Usando Pivot Points No Forex Trading Trading, você precisa de pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, colocar paradas e tirar lucros. No entanto, muitos comerciantes iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média (MACD) e o índice de força relativa (RSI) (para citar alguns) e não conseguem identificar um ponto que defina o risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso ao longo prazo. Uma ferramenta que realmente oferece suporte e resistência potenciais e ajuda a minimizar o risco é o ponto de pivô e seus derivados. Neste artigo, bem, argumenta por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que as ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado FX. Pivot Points 101 Originalmente empregado por comerciantes de chão em bolsas de capital e futuros. O ponto de pivô provou ser excepcionalmente útil no mercado FX. De fato, o suporte projetado e a resistência gerada pelos pontos de pivô tendem a funcionar melhor no FX (especialmente com os pares mais líquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulação do mercado. Em essência, o mercado FX adere a princípios técnicos, como suporte e resistência, melhor do que mercados menos líquidos. (Para leitura relacionada, veja Usando Pivot Points para Previsões e Estratégias de Pivô: Uma Ferramenta Handy). Cálculo de Pivotes Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os dias anteriores os preços são usados para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Pivô Ponto para corrente Alto (anterior) Baixo (anterior) Fechar (anterior) 3 O ponto de articulação pode então ser usado para calcular suporte e resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Pivot Point) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Pivot Point) Alto (período anterior) Resistência 2 (Pivot Point Support 1) Resistência 1 Suporte 2 Pivot Point (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 3 (Pivot Suporte de ponto 2) Resistência 2 Suporte 3 Pivot Point (Resistance 2 Support 2) Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compilar estatísticas para o EURUSD em quão distantes cada alto e baixo foi de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o próprio cálculo: Calcule os pontos de pivô, os níveis de suporte e os níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de pivô do suporte da baixa real do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtrair os pontos de pivô de resistência da altura real do dia (High R1, High R2, High R3). Calcule a média para cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): o mínimo real é, em média, 1 pip abaixo Suporte 1 O valor real é, em média, 1 pip abaixo Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 Pips abaixo Probabilidades de resistência 3 julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociação. Passando mais um passo, calculamos o número de dias em que o baixo era menor do que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que a alta era maior do que cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi menor do que S1 892 vezes, ou 44 do tempo. A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42 do tempo A baixa real foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17 do tempo A baixa real foi menor do que S3 63 vezes, ou 3 de O tempo A altura real foi superior a R3 52 vezes, ou 3 do tempo. Esta informação é útil para um comerciante, se você souber que o par desliza abaixo S1 44 do tempo, você pode fazer uma parada abaixo S1 com confiança, entendendo Essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer obter lucros logo abaixo de R1, porque você sabe que o máximo para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você. É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, o alto é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isso não significa que o alto exceda R1 quatro dias dos próximos 10, nem que o alto sempre vai ser 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informação reside no fato de que você pode avaliar com confiança o potencial de suporte e resistência antes do tempo, ter pontos de referência para colocar paradas e limites e, o mais importante, limitar o risco, colocando-se em posição de lucro. Usando a Informação O ponto de pivô e seus derivados são potenciais suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momento e índice de força relativa e conheça os osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência de RSI em resistência de pivô Sustentação Isso geralmente é um alto comércio de recompensa a risco. O risco é bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve-se como resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de deixar um intervalo abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de pivô em 1.2784. Esta primeira troca compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A razão de recompensa para risco foi de 2,16. Na próxima semana, produziu exatamente a mesma configuração. A semana começou com um rali e apenas acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhado de divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio de volta abaixo de R1, em que ponto podemos vender curto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suporte): Vender curto em 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de pivô em 1.2802. Este comércio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A razão de recompensa para risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identifique a divergência descendente no ponto de pivô, seja R1, R2 ou R3 (o mais comum em R1). 2. Quando o preço diminui abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), iniciar uma posição curta com uma parada no recente balanço alto. 3. Coloque um limite (obtenha lucro) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identifique a divergência de alta no ponto de pivô, seja S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço se revezar acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), iniciar uma posição longa com uma parada no recente balanço baixo. 3. Coloque uma ordem limite (lucro) no próximo nível (se você comprou no S2, seu primeiro alvo seria o suporte anterior S1 torna-se resistência e vice-versa). Resumo Um comerciante de dias pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma, independentemente do prazo. Ou seja, os pontos de pivô calculados dão ao comerciante uma ideia de onde o suporte e a resistência são para o próximo período, mas o comerciante - porque nada na negociação é mais importante do que a preparação - deve estar sempre preparado para agir. INTERVIEW Usando Sentiment Trading Forex With Jamie Saettele de Jayanthi Gopalakrishnan e Bruce Faber Jamie Saettele é o estrategista sênior em moeda estrangeira da Forex Capital Markets LLC e autor do Sentiment In The Forex Market. Sua estratégia técnica é publicada diariamente no DailyFX e ele contribuiu para a Análise Técnica das revistas STOCKS amp COMMODITIES, OFS e Futuros, bem como a Investopedia. A Saettele é um comerciante de moeda ativo que emprega uma abordagem discricionária no mercado cambial. O editor da SampC Jayanthi Gopalakrishnan e o roteirista Bruce Faber entrevistaram Jamie Saettele por telefone em 30 de julho de 2008. Iniciando uma posição no extremo é melhor. Jamie, como você começou a negociar na faculdade eu fazia parte de um fundo de investimento administrado por estudantes. Havia 15 de nós e nosso trabalho era gerenciar uma conta de dinheiro real. Havia regras - nós só podíamos pagar ações longas e fundos de títulos. JG: Você acabou de escolher ações, ou você fez algo mais? Nós também tínhamos papéis diferentes, além de escolher ações - por exemplo, nós possuímos um departamento de contabilidade. O meu papel era fornecer relatórios econômicos. Então eu estava estudando muitos temas macroeconômicos, e comecei a focar muito nas taxas de juros. Foi assim que me interessava em moedas. Depois de me formar, queria encontrar um emprego em divisas e encontrei-me na FXCM, e já estive aqui desde então. BF: Você troca o que você troca agora porque é mais seguro, ou porque há uma melhor chance de ganhar dinheiro Na verdade, eu acho que é muito mais difícil ganhar dinheiro em câmbio. Mas isso também significa que você pode fazer muito mais porque muitas pessoas perdem, as pessoas que ganham ganham mais dinheiro. Compreender quando trocar é o maior problema que as pessoas têm porque o mercado está aberto 24 horas por dia. As pessoas estão tentando trocar o tempo todo. Normalmente, essa é uma idéia horrível. Nos futuros - futuros cambiais, ou futuros - o câmbio só está aberto por um certo período de tempo. Então, esses mercados estão fornecendo um filtro para quando não negociar. Esse não é o caso no forex local. As pessoas podem trocar sempre que quiserem. É a natureza humana procurar essa ação, que não nos ajuda na negociação. JG: Você recentemente teve um livro publicado intitulado Sentiment In The Forex Market. O que o inspirou a escrever. Quando as pessoas começam a operar, muitos deles começam por olhar para um calendário econômico e esperam que as notícias mudem o mercado de uma maneira ou de outra. Eles fazem isso para que eles possam tomar posições com base em como eles pensam que o mercado irá reagir. Acabei de entrar e começou a fazer negócios quando as notícias estavam saindo, e notei que o que era supostamente uma boa notícia não era importante porque o mercado iria para o outro lado, e vice-versa. JG: O que você fez, então, comecei a ler tudo o que pude encontrar sobre análise técnica e psicologia dos mercados. Eu acredito que os mercados oscilam entre otimismo e pessimismo. Existem ferramentas que podemos usar para avaliar o estado psicológico do mercado - onde estamos em uma oscilação otimista e episcopal - e depois negociamos de acordo. Se um mercado está virando de um extremo descendente, olho para longar, por exemplo, até chegar a um extremo otimista. Parece simples, mas, obviamente, não é, porque a negociação seria fácil se fosse. Basicamente, é sobre o que o meu livro trata. Discute diferentes ferramentas que você pode usar para avaliar o estado psicológico do mercado. Isso inclui indicadores de sentimento, como os relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT), e como criar sinais e ler manchetes de notícias. Na verdade, eu li um artigo no SampC publicado em 1989 sobre a leitura de manchetes de notícias e a procura de um determinado idioma para ver se o mercado em questão está superando ou terminando em seus termos. . Continuação na edição de outubro de 2008 da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraídos de um artigo publicado originalmente na edição de outubro de 2008 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2008, Technical Analysis, Inc. Retornar para outubro de 2008 Conteúdo
No comments:
Post a Comment