Média Móvel De 10 Meses Quantos Dias

Média móvel de 200 dias versus 10 meses 20 de fevereiro de 2013 7:25 por Barry Ritholtz Ontem à noite lê led com um link para Mark Hulbert8217s Como saber quando é hora de sair da festa. Hulbert criou um backtest que comparou sendo investido 8220fully no Dow sempre que estava acima da média móvel de 200 dias, e de outra forma completamente fora do mercado.8221 O sinal acima ou abaixo em teoria mantém você fora do problema. Eu prefiro usar um índice mais amplo do que o Dow 8212, que é muito pequeno, tampa grande demais 8212, como o SampP500 ou o mercado Wilshire Total. O problema com a utilização do 200 dias é que gera um novo ponto de dados diariamente. Isso cria potencialmente um novo sinal de compra ou venda todos os dias, o mercado está aberto. Isso é potencialmente adequado a 8220whippy8221 8212 sujeito a muitos falsos sinais de interrupções e avarias, uma solução simples é usar a média móvel de 10 meses em vez disso. (10 meses é aproximadamente 210 dias de negociação). Uma vez que ele gera apenas um novo ponto de dados uma vez por mês, ele remove muitas falsificações e falsos sinais. Eu mencionei isso para Mebane Faber. O que fez um monte de números cruciais nesta questão. Em um email, Meb observa o seguinte: 1. Não importa o indicador preciso que você usa (por exemplo, SMA de 50 dias, SMA de 10 meses, EMA de 200 dias, etc.), eles geralmente funcionam de forma semelhante ao longo do tempo e em todos os mercados. Claro, no curto prazo, haverá uma variação muito grande (exemplo, outubro de 1987), mas, em média, são semelhantes. 2. Você deve incluir dividendos e juros pagos em dinheiro. A maioria dos modelos de tendência não é muito comercial contra um reequilíbrio normal, e os custos de transação são baixos agora (embora substancial quanto mais você voltar). 3. O ponto sobre os sinais diários versus mensais é válido, na medida em que diariamente obterá o chicote serrado em torno de mais e também incorrer em mais custos de transação. 4. O principal takeaway, e muitas vezes perdeu, é que os indicadores de tendência em geral não são o aumento de retorno (embora muitas vezes estejam nas classes de ativos mais voláteis como Nasdaq ou REITs). Eles são principalmente redução de risco por volatilidade e redução. Isso resulta em índices Sharpe mais altos e em um portfólio menos volátil. 5. Se você deseja melhorar o retorno, uma força relativa ou impulso melhorará. Mas a magia ocorre uma vez que você começa a combinar muitos ativos com baixos vol e drawdowns8230.resultados em um ótimo portfólio. Aqui estão os dados do Meb8217s para o DJIA de volta a 1922. It8217s é um SMA simples de 10 meses no índice de retorno total e coloca o dinheiro em Tbills ou 10 Year Bonds. Note-se que não faz muito por retornar 8212. Eu argumento que é porque as entradas e saídas são simétricas (minha tese é que elas não deveriam ser). Em vez disso, o uso do 10 meses gerencia trabalhos para reduzir drasticamente a volatilidade (cerca de 33) e reduz reduções (cerca de 50). Fonte: Como saber quando é hora de deixar o partido Mark Hulbert MarketWatch, 19 de fevereiro de 2013 marketwatchstoryhow-to-know-when-its-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Veja também: Moving Médias: Atualização do final do mês Doug Curto Perspectivas do conselheiro 1 de fevereiro de 2013 Perspectivas dos participantesPortuguês Métodos de movimentação média. php Distribuição da riqueza. Médias migratórias: quais são eles Entre os indicadores técnicos mais populares, as médias móveis são usadas para avaliar a direção da tendência atual . Todo tipo de média móvel (comumente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinado, a média resultante é então plotada em um gráfico para permitir que os comerciantes vejam dados suavizados em vez de se concentrar nas flutuações de preços do dia-a-dia inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando a média aritmética de um determinado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e depois dividiria o resultado em 10. Na Figura 1, a soma dos preços nos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em conta os últimos 10 pontos de dados para dar aos comerciantes uma idéia de como um recurso tem um preço relativo aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas um meio regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser descartados do conjunto e novos pontos de dados devem vir para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está constantemente em movimento para contabilizar os novos dados à medida que ele se torna disponível. Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) se move para a direita e o último valor de 15 é descartado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a redução da média do conjunto de dados, o que faz, neste caso de 11 a 10. O que as médias móveis parecem Uma vez que os valores da MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e depois conectados para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos dos comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico ajustando o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você se acostumará a elas com o passar do tempo. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e o que parece, bem, introduza um tipo diferente de média móvel e examine como isso difere da média móvel simples mencionada anteriormente. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas, como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a esta crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, que desde então levaram à invenção de vários tipos de novas médias, sendo a mais popular a média móvel exponencial (EMA). (Para leitura adicional, veja Noções básicas de médias móveis ponderadas e qual a diferença entre uma SMA e uma EMA) Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Para novas informações. Aprender a equação um tanto complicada para calcular um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, já que quase todos os pacotes de gráficos fazem os cálculos para você. No entanto, para você geeks de matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há nenhum valor disponível para usar como EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Nós fornecemos uma amostra de planilha que inclui exemplos da vida real de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A Diferença entre o EMA e o SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA e o EMA são calculados, dê uma olhada em como essas médias diferem. Ao analisar o cálculo da EMA, você notará que é dada mais ênfase aos pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos de tempo utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente aos preços em mudança. Observe como o EMA tem um valor maior quando o preço está subindo e cai mais rápido que o SMA quando o preço está em declínio. Essa capacidade de resposta é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que os dias diferentes significam As médias em movimento são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que deseja ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns usados ​​em médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será para as mudanças de preços. Quanto maior o período de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um marco de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual é o melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se encaixa na sua estratégia. Médias móveis: Como usar as médias móveis de 200 dias contra 10 meses 20 de fevereiro de 2013 07:25 por Barry Ritholtz Ontem à noite lê led com um link para Mark Hulbert8217s Como saber quando é hora de sair da festa. Hulbert criou um backtest que comparou sendo investido 8220fully no Dow sempre que estava acima da média móvel de 200 dias, e de outra forma completamente fora do mercado.8221 O sinal acima ou abaixo em teoria mantém você fora do problema. Eu prefiro usar um índice mais amplo do que o Dow 8212, que é muito pequeno, tampa grande demais 8212, como o SampP500 ou o mercado Wilshire Total. O problema com a utilização do 200 dias é que gera um novo ponto de dados diariamente. Isso cria potencialmente um novo sinal de compra ou venda todos os dias, o mercado está aberto. Isso é potencialmente adequado a 8220whippy8221 8212 sujeito a muitos falsos sinais de interrupções e avarias, uma solução simples é usar a média móvel de 10 meses em vez disso. (10 meses é aproximadamente 210 dias de negociação). Uma vez que ele gera apenas um novo ponto de dados uma vez por mês, ele remove muitas falsificações e falsos sinais. Eu mencionei isso para Mebane Faber. O que fez um monte de números cruciais nesta questão. Em um email, Meb observa o seguinte: 1. Não importa o indicador preciso que você usa (por exemplo, SMA de 50 dias, SMA de 10 meses, EMA de 200 dias, etc.), eles geralmente funcionam de forma semelhante ao longo do tempo e em todos os mercados. Claro, no curto prazo, haverá uma variação muito grande (exemplo, outubro de 1987), mas, em média, são semelhantes. 2. Você deve incluir dividendos e juros pagos em dinheiro. A maioria dos modelos de tendência não é muito comercial contra um reequilíbrio normal, e os custos de transação são baixos agora (embora substancial quanto mais você voltar). 3. O ponto sobre os sinais diários versus mensais é válido, na medida em que diariamente obterá o chicote serrado em torno de mais e também incorrer em mais custos de transação. 4. O principal takeaway, e muitas vezes perdeu, é que os indicadores de tendência em geral não são o aumento de retorno (embora muitas vezes estejam nas classes de ativos mais voláteis como Nasdaq ou REITs). Eles são principalmente redução de risco por volatilidade e redução. Isso resulta em índices Sharpe mais altos e em um portfólio menos volátil. 5. Se você deseja melhorar o retorno, uma força relativa ou impulso melhorará. Mas a magia ocorre uma vez que você começa a combinar muitos ativos com baixos vol e drawdowns8230.resultados em um ótimo portfólio. Aqui estão os dados do Meb8217s para o DJIA de volta a 1922. It8217s é um SMA simples de 10 meses no índice de retorno total e coloca o dinheiro em Tbills ou 10 Year Bonds. Note-se que não faz muito por retornar 8212. Eu argumento que é porque as entradas e saídas são simétricas (minha tese é que elas não deveriam ser). Em vez disso, o uso do 10 meses gerencia trabalhos para reduzir drasticamente a volatilidade (cerca de 33) e reduz reduções (cerca de 50). Fonte: Como saber quando é hora de deixar o partido Mark Hulbert MarketWatch, 19 de fevereiro de 2013 marketwatchstoryhow-to-know-when-its-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Veja também: Moving Médias: atualização do final do mês Doug Short Perspectivas do conselheiro 1 de fevereiro de 2013 perspectivas do conselheiro sobre as médias médias mensais. php Espalhe a riqueza.